4月20日，加拿大多伦多大学Luis Seco教授应吴德胜教授邀请在国科大经济与管理学院做了题为《金融中的后现代主义：管理费中的数学》的报告。Luis Seco教授探讨了对冲基金的背景，并且通过期权公式对对冲基金管理费进行了建模，得出了可使投资人和基金管理人共同接受的基金管理费的解。讲座期间，Luis Seco教授进行了具体翔实、深入浅出的讲解，并与同学们进行了精彩的现场互动答疑。
Seco教授
Luis Seco教授提出目前基金管理人正在孵化新的业务线，通过投入自有资金进行风险缓冲来吸引投资者。基金管理人投入自有资金来对投资者进行担保，同时换取对应的收益。这类新产品的风险—回报特征对投资者是有吸引力的。在目前全世界盛行低利率的时代下，这类产品有潜力可以成为一种新的可以用来替代债券的投资。对于这类新产品急需加强风险管理来监管新的风险概况：流动性、透明度和内部控制。Luis Seco教授通过期权定价理论提供了一个框架对这类产品的管理费进行建模和风险管理，具有重大的理论和现实意义。
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Luis Seco教授早在1996年就开始参与金融风险管理工作，目前是Sigma Analysis & Management的首席执行官和总裁。Seco教授在普林斯顿大学取得博士学位，在加州理工学院曾担任教职。他目前担任多伦多大学教授，创立了服务于多伦多金融业界的风险管理研究中心RiskLab。他目前同时担任多伦多大学数量金融系主任。Seco教授发表了大量的关于金融风险管理、投资学、市场模型的论文，是AIMA和PRMIA等职业组织的积极参与者。
